期权标的物的价格为72.75美元 标准差为0.45 连续复利的无风险利率为4.88%。计算执行价格

期权标的物的价格为72.75美元，标准差为0.45，连续复利的无风险利率为4.88%。计算执行价格为60美元，有效期限为9个月的欧式看涨期权与看跌期权的价格。已知：S = 72.75， X = 60， r = 4.88%， a =0.45，T = 9/12 = 0.75。利用布莱克一斯科尔斯期权定价模型， 计算

若使用正态分布表可以査到N (d1) = 0.7823，N (d2) =0.6517。则欧式看涨期权与看跌期权的价格为（ ）美元。

A. c = 4.309， p = 19.216 B. c = 6.011，p = 9.558

C. c = 19.216， p = 4.309 D. c = 9.558，p = 6.011