买进执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所3月大豆看跌期权权利金为15. 7美分/蒲式耳

买进执行价格为920美分/蒲式耳的芝加哥期货交易所3月大豆看跌期权，权利金为15. 7美分/蒲式耳，卖出执行价格为940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权，权利金为24.6美分/蒲式耳。以下说法正确的有（）。

A、该套利策略属于熊市看跌期权垂直套利

B、最大收益为11.1美分/蒲式耳

C、最大风险为8.9美分/蒲式耳

D、损益平衡点为931.1美分/蒲式耳

参考答案

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