一阶段二叉树模型 看涨期权的价格表达式中 π=()。A (1+r+d) / (u-d)B (1

二叉树期权定价模型假定市场存在套利机会。（）

由一阶段二叉树模型向两阶段二叉树模型的扩展，不过是单期模型的两次应用。即从前向后推进，最后计

一阶段二叉树模型构造时，假设知道所有的变量信息，包括看涨期权的即期价格。（）

在一阶段二叉树定价模型中 构造的无风险对冲组合为()。A 标的资产和一份卖出的看跌期权B 标的资产

二叉树期权定价模型涉及一系列假设条件 主要有( )。

二叉树期权定价模型建立的假设 不包括()。