问题

2011年2月15日 CBOT执行价格为270美分/蒲式耳的3月份玉米看涨期权权利金为3美分/蒲式

2011年2月15日，CBOT执行价格为270美分/蒲式耳的3月份玉米看涨期权权利金为3美分/蒲式耳，CBOT执行价格为270美分/ 蒲式耳的5月份玉米看涨期权权利金为11美分/蒲式耳。到了2月25日，两个期权的对应的权利金价格分别为1美分/蒲式耳和13美分/蒲式耳，投资者对冲平仓。本题中投资者采用水平套利策略，则盈亏情况为（）。

A、盈利4美分/蒲式耳

B、亏损2美分/蒲式耳

C、亏损1美分/蒲式耳

D、盈亏平衡

参考答案

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