期权交易中 Gamma值是（）的比率。A 期权价格的变化/期权标的物价格的变化B Delta的变化

看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（）

期权交易中 Gamma值是（）的比率。A 期权价格的变化/期权标的物价格的变化B Delta的变化

当期权处于深度实值或虚值状态时 Gamma趋于零A 正确B 错误

下列关于Gamma的性质说法错误的是（）Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。Ｂ深度实值和深

鲁证期货案例中 主要利用场内期货对冲Delta风险 除此之外 通过买入场外期权的方式对冲期权的Gamma风险。( )

表示到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是( )。A.Delta值B.Gamma值C.RhO值D.