假设一个投资组合中 有AB两只股票 两者年收益率是连和正态分布。其中A占比40% 预期收益率是2%

假设某一个投资组合由两种股票组成，以下说法正确的是_____。A、该投资组合的收益率一定高于组合

对于由两只股票构成的投资组合 投资者最希望它们之间的相关系数等于（）。 A．0B．－1C．

当两只股票的收益率呈正相关时 相关系数越小 其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；

对于由两只股票构成的投资组合 投资者最希望它们之间的相关系数等于()。A.0B.-1C.+1D.无所谓

如某投资组合由收益呈完全正相关的两只股票构成 则( )。A.该组合的系统性风险能完全抵销B.该组合

假设A股票的预期收益率为8% 标准差为10% B股票的预期收益率为14% 标准差为16% 若两只股票投资的