问题

4月份某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债假设该债券是最便宜可交

4月份，某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1.25，当时该国债价格为每百元面值118.50元。为锁住成本，防止到6月份国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买入套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须()。

A:买进10手国债期货

B:卖出10手国债期货

C:买进125手国债期货

D:卖出125手国债期货

参考答案

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