下列关于Theta的性质的说法不正确的是（）
A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值
会随着到期日的临近而降低。
B在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。
C平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。
D波动率与期权价格成正比
E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
以下关于Theta指标的说法 错误的是（）。A Theta＝期权价格的变化/距到期日时间的变化B
下列关于Theta的性质的说法正确的是（）A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的 表明期权的
下列关于管理的性质的说法 不正确的是（ ）。
关于紧急事件的性质 下列说法不正确的是（ ）。
关于天然石材的技术性质 下列说法不正确的是()。
以下说法不正确的是()A.Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B.gamma值越大说明标的证券价
冀公网安备 13070302000102号
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