收益率和其标准差决定夏普比率 在相同的回报水平下 收益率波动性越低的基金 其夏普比率越高。（）

夏普比率是用某一时间内投资组合平均（）除以这个时期收益的标准差。A.超额收益B.绝对收益C.部分

夏普指数以（）作为基金风险的度量，给出了基金单位标准差的超额收益率。 A．方差B．贝

在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是______。A、标准差B、夏普比率C、特雷诺比

由于风险收益率由市场来决定 收益率和其标准差决定夏普比率 在相同的回报水平下 收益率波动性越低的基

在传统的证券组合理论中 用来测定证券组合的风险的变量是______。A 标准差B 夏普比率C 特雷诺比

某证券组合今年实际平均收益率为0.15 当前的无风险利率为0.03 市场组合的期望收益率为0.11 该证券组合的标准差为1.那么 根据夏普指数来评价 比较该证券组合的绩效与市场绩效。