基差的大小是国债期货与现券之间的套利机会的决定因素。（）

是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。 Ⅰ.买入基差 Ⅱ.卖出基差 Ⅲ.基差的

基差的空头，也是国债期货的空头。（）

对于基差的理解正确的有（ ）。A.基差是衡量期货价格与现货价格关系的重要指标B.基差等于持仓费C.

用经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额称之为国债期货的基差。（）

国债基差的计算公式为（ ）。 A.国债基差=国债期货价格-国债现货价格×转换

金融期货可以利用基差的变动规律进行套利 但不包括( )。A.跨资产套利B.期现套利C.跨期套利D