模拟出风险因子的各种情景是模拟法的关键 在于。对此 有两种解决方法。（）

可用来简化协方差矩阵的方法是（）。 A．对角线模型 B．因子模型 C．历史模拟法 D．解析模型 E．仿真模

情景分析则可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析。（）

一种是蒙特卡罗模拟法。这种方法的实施 第一步 要假设风险因子服从一定的联合分布 并根据历史数据来估

一种是历史模拟法。这种方法的实施 第一步 要假设风险因子服从一定的联合分布 并根据历史数据来估计出

在操作风险的自我评估的过程中 依据评审对象的不同 可采用的方法有（　　）。A.流程分析法B.情景模

项目总风险调整的方法主要有（)。 A．情景分析 B．资本资产定价模型 C．敏感度分析 D．模拟分析