当前位置: 答题翼 > 问答 > 职业资格考试 > 正文
目录: 标题| 题干| 答案| 搜索| 相关
问题

蒙特卡罗模拟法的实施的步骤包括下列哪些()。A.第一步 要假设风险因子服从一定的联合分布 并根据历


蒙特卡罗模拟法的实施的步骤包括下列哪些()。

A.第一步,要假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数。

B.第二步,是利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景。

C.第三步,是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样。

D.要识别现有的风险暴露、风险因子,并进行风险度量

E.要根据现有的风险管理政策来决定需要对冲的风险的量

参考答案
您可能感兴趣的试题
  • 下列关于风险分析中解析法和蒙特卡洛模拟法的表述中,正确的包括()。A.解析法对随机的现金流进行

  • 蒙特卡罗模拟法的实施的步骤不包括下列哪些()。A.第一步 要假设风险因子服从一定的联合分布 并根据

  • 蒙特卡罗模拟法的实施的步骤不包括下列哪些()。A.要假设风险因子服从一定的联合分布 并根据历史数据

  • 一种是蒙特卡罗模拟法。这种方法的实施 第一步 要假设风险因子服从一定的联合分布 并根据历史数据来估

  • 下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中正确的是()。A.产生大量路径模拟情景 比历史模拟方法更精确和可靠B

  • 下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中正确的是()。A.产生大量路径模拟情景 比历史模拟方法更精确和可靠B