二叉树期权定价模型涉及一系列假设条件 主要有( )。

二叉树期权定价模型相关的假设包括（）。A．在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，

一阶段二叉树模型构造时，假设知道所有的变量信息，包括看涨期权的即期价格。（）

在一阶段二叉树定价模型中 构造的无风险对冲组合为()。A 标的资产和一份卖出的看跌期权B 标的资产

以下对二叉树期权定价模型的假设条件说法正确的有（）。A 交易成本与税收为零B 投资者可以以无风险利

二叉树期权定价模型建立的假设 不包括()。

二叉树期权定价模型相关的假设不包括（） A．在期权寿命期内 买方期权标的股票不发放