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共用题干某公司预计在3个月后购买5000吨铜 该公司测算出3个月内现货铜的价格变动标准差σX=0.


共用题干某公司预计在3个月后购买5000吨铜,该公司测算出3个月内现货铜的价格变动标准差σX=0.033,3个月内伦敦期货铜价格变动的标准差σX=0.039,3个月内现货铜的价格变动与3个月内期货铜价格变动的相关系数ρ=0.85。

根据以上数据,该公司可以算出其最佳套保比率为( )。 A:0.62 B:0.72 C:0.82 D:0.92

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