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问题

9月10日市场利率8% 某公司将于9月10日收到1千万欧元 遂以92.30价格购入10张9月份到期


9月10日市场利率8%,某公司将于9月10日收到1千万欧元,遂以92.30价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约,每张合约为1百万欧元,每点为2500欧元。到了9月10日,市场利率下跌至6.85%(其后保持不变),公司以93.35的价格对冲购买的期货,并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款,到12月10日收回本利和。该公司期间收益为( )欧元。

A.145000 B.153875 C.173875 D.197500

参考答案
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