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问题

某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应 其当前市场价值为115万港元 且一个月后可收到6000


某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应,其当前市场价值为115万港元,且一个月后可收到6000港元现金红利。此时,市场利率为6%,恒生指数为23000点,3个月后交割的恒指期货为23800点,贝塔系数为1.03。(恒指期货合约的乘数为50港元。不计复利)

交易者认为存在期现套利机会,应该先( )。

A.卖出该股票组合,同时买进1张恒指期货合约 B.卖出该股票组合,同时卖出1张恒指期货合约

C.买进该股票组合,同时卖出1张恒指期货合约 D.买进该股票组合,同时买进1张恒指期货合约

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