当利率变动较大时，用修正久期度量债券价格的变动并不精确，使得修正久期法计算的对冲所需国债数量存在一定缺陷。
久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，则会产生较大
对于长期贴现债券来说，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大。（）
久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，则会产
对于长期贴现债券来说，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期
A债券的修正久期大于B债券的修正久期 当市场利率变动3. 5%时 从理论上分析 A债券价格比B债券
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