VaR代表的是在市场波动下 某一金融资产或证券组合的()。

（）方法是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一

VaR描述了“在某一特定的时期内，某一金融资产或其组合可能遭受的最大损失值”。（）

( )是处于风险中的价值 是指市场正常波动下 某一金融资产或证券组合的最大可能损失。A. ES B

在市场正常波动下 某一金融资产或证券组合的最大可能损失是指（）。A.方差 B.变异系数C.标准差

VaR代表的是在市场波动下 某一金融资产或证券组合的（）。A.最小可能损失 B.最大可能收益C.最

金融性资产的市场风险是指由于投资的金融性资产的市场价格波动而产生的风险。（）