方差—协方差法 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（

方差一协方差法 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（

方差一协方差法 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时 能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是

方差一协方差法 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时 能处理收益率分布中 存在的“肥尾”现象的

目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有（）。A.方差一协方差法 B.正态分布法C.历史模拟法

下列各项中 不属于计算VaR的模型的是（ ）。 A.历史模拟法 B.加权平均法C.方差一协方差法

不属于常用的风险价值法的是()。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡洛模拟法D.情景分析法