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问题

假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中 资产A = 1 000亿元 负债L = 800亿元


假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A = 1 000亿元,负债L = 800亿元,资产加权平均久期为DA =4年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,姐果市场利率从3%上升到4%,则利率变化对商业银行资产价值的变化为()。

A. -23.3 B. -38.9 C. 38.9 D. 23.3

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