下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有( )
A. 考虑到“肥尾”现象
B. 能计量非线性金融工具的风险
C. 通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
E. 存在模型风险
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。 A.考虑了“肥尾”现象 B.不能度量非线性金融
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法,正确的有()。A.考虑了“肥尾”现象B.不能度量非线性金融工具
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法 正确的有()。
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法 正确的有( )。A.考虑到“肥尾”现象 B.能计量非线性金
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法 正确的有()。A.考虑到“肥尾”现象B.能计量非线性金融工
关于计算VaR值的历史模拟法 下列说法正确的是( )。