问题

假设市场的无风险利率是l％股票市场未来有三种状态：牛市正常熊市对应的发生概率为0．2 0．

假设市场的无风险利率是l％，股票市场未来有三种状态：牛市、正常、熊市，对应的发生概率为0．2、0．6、0．2，作为市场组合的股票指数现在是5100点，当未来股票市场处于牛市时将会达到6000点，正常时将会达到5600点，熊市时将会达到4300点；股票x在牛市时的预期收益率为20％，在正常时预期收益率14％，在熊市时预期收益率为-12％。根据这些信息，市场组合的预期收益率是（）。

A.3．92％

B.6．27％

C.4．52％

D.8．4％

参考答案

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