适当组合收益率相关系数为-1的两个金融资产 可以获得无风险收益率。（）A.对 B.错

A.B两个投资项目收益率的标准差分别是8%和12%，投资比例均为50%，两个投资项目收益率的相关系数为1

马科维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于－1，分散投资于两种资产

当某两个证券收益变动的相关系数为0时，表示将这两种证券进行组合，对于风险分散将没有任何作用

为了把两个资产的资产组合的风险降到最低 这两个资产的收益率的相关系数应当是（）。

对于两种证券组成的投资组合 当相关系数为1时 投资组合收益率的标准差为单项资产收益率

假设金融市场上无风险收益率为2% 某投资组合的B系数为1.5 市场组合的预期收益率为8% 根据资本资