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问题

以下选项中 不属于方差——协方差的缺点的是()。A.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 无法


以下选项中,不属于方差——协方差的缺点的是()。

A.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响,无法充分度量非线性金融工 具的风险

B.方差——协方差法的正态假设受到质疑

C.风险度量的结果受制于历史周期的长度

D.不能预测突发事件的风险

参考答案
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