用方差——协方差法计算VAR时 其基本假设之一是时间序列不相关。若某 序列具有趋势特征 则真实VA

用方差、协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关．若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采

用方差一协方差法计算VaR时 其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征 其真实VaR与

下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法 不正确的是（）。A.反映了风险因子对整个组合的一阶线性

用方差——协方差法计算VAR时 其基本假设之一是时间序列不相关。若某 序列具有趋势特征 则真实VA

目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有（）。A.方差一协方差法 B.正态分布法C.历史模拟法

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法 不正确的是（）。 A．不能预测突发事件的风险