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问题

某1年期零息债券的年收益率为12% 假设债务人违约后回收率为40% 若1年期的无风险年收益率为6%


某1年期零息债券的年收益率为12%,假设债务人违约后回收率为40%,若1年期的无风险年收益率为6%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。

A.5.9% B.7.9% C.8.9% D.9.9%

参考答案
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