在绝大多数情况下 银行的久期缺口都为（）。A.正值 B.零 C.负值 D.不固定

在绝大多数情况下 银行的久期缺口都为()。

在绝大多数情况下 银行的久期缺口为()

当久期缺口为正值时 市场利率上升 银行价值将（）；市场利率下降 银行价值将（）A.上升 上升B.下

当久期缺口为正值时 市场利率上升 银行价值将（）；市场利率下降 银行价值将（）A.上升 上升B.下

下列对商业银行日常资产负债期限结构的描述 恰当的是()A 通常情况下 资产与负债的久期相等 B 通常情况下 资产与负债的久期缺口为零

在市场风险管理的久期分析中 当久期缺口为()时 利率变动对投资机构的流动性没有影响。A.正值B.