VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论 （）进行全面的度量。A. 定性的对给定资产所面临的政策

（）是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面

（）是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面

（）是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的

投资组合理论 投资组合的整体VaR大于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。()

( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下 利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一

VaR模型来自于两种金融理论的融合 分别是( )。A.对风险因素的统计分析B.证券组合理论C.MM理论D.