两种正相关的股票组成 的证券组合 不能抵消任何风险。（ ）

假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差（)。A．大于零B．等

两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。 （ ）

两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。()

两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。

关于两种正券组合风险的计量 下列表述不正确的是（ ）。A．组合的贝塔系数和组合标准差均采用加权平

两种完全正相关的股票组成的证券组合 不能抵销任何风险。( )