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问题

假设某公司根据现金流动性要求和有关补偿性余额的协议 该公司的最低现金余额为10000 元 有价证券


假设某公司根据现金流动性要求和有关补偿性余额的协议,该公司的最低现金余额为10000 元,有价证券年利率为10%,每次证券转换的交易成本为200元。公司每日现金余额波动的可能情况见下表:

假设一年按360天计算,利用随机模型回答下面的问题。

要求:

(1)计算现金回归线和现金存量的上限(结果保留整数)。

(2)若此时现金余额为25万元,应如何调整现金?

(3)若此时现金余额为28万元,应如何调整现金?

参考答案
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