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问题

下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中 错误的是()。A.当收益率相关系数为0时 不能分散任何风


下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中,错误的是()。

A.当收益率相关系数为0时,不能分散任何风险

B.当收益率相关系数在0~1之间时,相关系数越大风险分散效果越小

C.当收益率相关系数在-1~0之间时,相关系数越大风险分散效果越小

D.当收益率相关系数为-1时,能够最大程度地降低风险

参考答案
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