（2017年）资产组合M的期望收益率为18% 标准离差为27.9%；资产组合N的期望收益率为13%

假设无风险收益率为6%，某一资产组合贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%，根据詹森测度，市

计算分析题资产组合M的期望收益率为18% 标准离差为27.9% 资产组合N的期望收益率为13% 标

如果资本资产定价模型成立 无风险利率为6% 市场组合的预期收益率为18% 那么某客户投资β系数为1

案例10:赵大宝为四通基金公司的基金经理 管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合

案例10:赵大宝为四通基金公司的基金经理 管理一种期望收益率为18%和标准差为28%的风险资产组合

如果资本资产定价模型成立 无风险利率为6% 市场组合的预期收益率为18% 那么某客户投资β系数为1.3