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问题

A B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示 已知二者之间的相关系数为0. 56 由


A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示,已知二者之间的相关系数为0. 56,由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%:

假设市场组合收益率的标准差为6%,A.B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系数为0.8。

要求:(1)计算两种股票的期望收益率;(2)计算两种股票收益率的标准差;(3)计算投资组合的期望收益率;(4)计算投资组合收益率的标准差。

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