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问题

下列关于布莱克一斯科尔斯期权定价模型的说法中 正确的有( )。A.模型假设所有证券交易均连续发生


下列关于布莱克一斯科尔斯期权定价模型的说法中,正确的有( )。

A.模型假设所有证券交易均连续发生,标的股票价格随机游走

B.应使用的政府债券的票面利率

C.决定期权价值的因素有五个:股票价格、股票报酬率的标准差、无风险利率、执行价格和期权期限

D.股票收益率的标准差可以使用历史收益率来估计

参考答案
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  • 在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年,()放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价

  • 在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中 通常需要估计的变量是( )。

  • 布莱克一斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有()。

  • 关于布莱克一斯科尔斯期权定价模型中的无风险利率的确定 表述正确的有( )。A.选择与期权期限相同

  • 在期权定价理论中 根据布莱克一斯科尔斯模型 决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。A.期权的执行价

  • 下列假设中 属于布莱克一斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。A.无风险利率为常数B.没有交易成本