某股票期权到期时间6个月 股票连续复利收益率标准差0.4 且保持不变 则采用两期二叉树模型计算的股

假设A公司目前的股票价格为20元/股 以该股票为标的资产的看涨期权到期时间为6个月 执行价格为24

某股票现在的市价为10元 有1股以该股票为标的资产的看涨期权 执行价格为10.7元 到期时间是6个

假设A公司目前的股票价格为20元／股 以该股票为标的资产的看涨期权到期时间为6个月 执行价格为24

某股票目前价格为40元 假设该股票1个月后的价格要么为42元 要么38元。连续复利无风险年利率为8

六个月到期的某股票看跌期权的执行价格是14元 当前股票市价15元 期权价值3元 则该期权的内在价值和时间价值分别为()。

六个月到期的某股票看跌期权的执行价格是14元 当前股票市价15元 期权价值3元 则该期权的内在价值和时间价值分别为()。