假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元期权的行权价为4.5元期限为1年股价年波动率为0.3 无

假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为()元[已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628,N(0.12)=0.5478]。

A:0.96 B:0.54 C:0.66 D:0.72

参考答案

您可能感兴趣的试题

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元期权均为欧式期权期限1年目前该股票的价格是2

答案解析
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元均为欧式期权期限为1年目前该股票的价格为20

答案解析
1．ABC公司的股票目前的股价为10元有1股以该股票为标的资产的欧式看涨期权执行价格为10元

答案解析
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元均为欧式期权期限为1年目前该股票的价格为20

答案解析
某股票的现行价格为20元以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96。都在6个月后到期。年无风险报酬率为8% 如果看涨期权的价格为10元看跌期权的价格为()元。

答案解析
某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元期权均为欧式期权期限1年目前该股票的价格是

答案解析

假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元 期权的行权价为4.5元 期限为1年 股价年波动率为0.3 无