(2011年）某公司拟进行股票投资 计划购买 甲 乙 丙三种股票组成投资组合 已知三种股 票的β系

(2011年）某公司拟进行股票投资，计划购买 甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股 票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合 甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、 20%、30%,全市场组合的预期收益率为9%， 无风险收益率为4%。 根据上述资料，回答下列问题。

下列说法中，正确的是（）。

A.甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股 票投资组合风险

B.乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股 票投资组合风险

C.丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股 票投资组合风险

D.甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市 场组合的投资风险