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问题

假设A公司目前的股票价格为20元/股 以该股票为标的资产的看涨期权到期时间为6个月 执行价格为24


假设A公司目前的股票价格为20元/股,以该股票为标的资产的看涨期权到期时间为6个月,执行价格为24元,预计半年后股价有两种可能,上升30%或者下降23%,半年的无风险利率为4%。

要求:

(1)用复制原理计算该看涨期权的价值;

(2)用风险中性原理计算该看涨期权的价值;

(3)如果该看涨期权的现行价格为2.5元,请根据套利原理,构建一个投资组合进行套利。

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

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