如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布 如果该贷款组合的违约概率是5％ 那么该贷

CreditRisk＋模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（） A．对 B．错

Credit Risk＋模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的

CreditRisk+模型认为 贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组合

( )是根据针对火灾险的财险精算原理 对贷款组合违约率进行分析 并假设在组合中 每笔贷款只有违约和

Credit Risk +模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 （ ）

()是根据针对火灾险的财险精算原理 对贷款组合违约率进行分析 并假设在组合 中 每笔贷款只有违约和