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问题

假设在6月份市场利率为8.75% 某一美国公司预计在8月份将收到一笔金额为100万美元的款项 并打


假设在6月份市场利率为8.75%,某一美国公司预计在8月份将收到一笔金额为100万美元的款项,并打算投资于3个月期的定期存款。该公司担心到8月份收到款项时市场利率会下降,则在6月10日以91.60点的价格买入1份CME的9月份到期的3个月期幽债期货合约,到了8月份,市场利率下降至6.15%,该公司在8月15日以94.20点的价格将该合约平仓,求该公司套期保值效果如何?

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