影响一个证券组合风险的因素主要有（)。 A．组合中各证券本身的方差大小 B．组合中各证券之间相关性

情景分析用于（）。 A．测试单个风险因素或一个小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响

系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来。（） A．对

无风险证券对有效边界的影响有（）。 A．现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小 B．现

系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响 主要是由行业风险和区域风险的变动反 映出来。 ( )

在证券投资组合理论的各种模型中 反映证券组合期望收益水平和 一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。

下列因素引起的风险中 投资者不同通过证券投资组合予以削减的风险有()