套利定价理论比简单的资本资产定价模型具有更大的潜在优势,其特征是: a.对生产、通胀与利率的期限结构的预期变化的确定。并以此作为解释风险一收益关系的关键因素。 b.对无风险收益率按历史时间进行更好的测度。 c.对给定的资产,按时间变化衡量套利定价理论素的敏感性系数的波动性。 d.使用多个因素而非单一市场指数来解释风险与收益的相关性。
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资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克--斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。()
套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。 ()
资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克-斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。()
套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。()
套利定价理论与资本资产定价模型所不同的是套利定价理论认为资产的预期收益率并不只是
套利定价理论不同于单因素资本资产定价模型。这是因为套利定价理论: a.更注重市场风险。