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问题

假定在第2题中的看涨期权现在实际的出售价格是6.20美元。为了获得套利利润 你会如何组合期权和每股


假定在第2题中的看涨期权现在实际的出售价格是6.20美元。为了获得套利利润,你会如何组合期权和每股股票?填写表21-1,说明在这个策略中的现金流动和支出。为什么这形成了一个套利机会?

  

表 21-1

1年内的现金流

最初的现金流

S=30美元

S=70美元

期权市场

股票市场

借贷

总的现金流

参考答案
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