在市场上处于无套利均衡条件下。股票I的期望收益率为19％。β值为1．7；股票Ⅱ的期望收益率为14％，β值为1．2。假设CAPM理论成立，则市场组合的期望收益率为多少？无风险收益率为多少？(金融联考2006研)
通过计算股票价值并与股票价格比较判断两个公司的股票是否应该购买。
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
在市场均衡无套利机会时的价格，就是无套利分析的定价基础。（）
套利活动是对冲原则的具体运用，在市场均衡无套利机会时的价格并不是无套利分析的定价
套利定价模型表明，在市场均衡状态下，证券或组合的期望临：益率与它所承担的因素风险无
下列关于无套利定价理论说法不正确的是（）Ａ套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的
下列关于无套利定价理论说法正确的是（） Ａ无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会
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