在多期二叉树模型中 已知:(1)非分红股票当前价格为100元 每年后股票价格可能上升10%或者下降5%;(

一阶段二叉树模型 看涨期权的价格表达式中 π=()。A (1+r+d) / (u-d)B (1

某股票期权到期时间6个月 股票连续复利收益率标准差0.4 且保持不变 则采用两期二叉树模型计算的股

单期二叉树期权定价模型假设未来股价有多种可能。（）

由单期二叉树模型向两期二叉树模型扩展 就是单期二叉树模型的两次应用。（）

在多期二叉树模型中 已知:(1)非分红股票当前价格为100元 每年后股票价格可能上升10%或者下降5%;(

下列关于多期二叉树模型的说法中 正确的有()。A 期数越多 期权价值更接近实际B 期数越多 与BS模