在风险度量中 关于VAR 内容不正确的是( )。

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中不正确的是（)A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条

甲公司是一家大型金融企业，该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中，不

在风险度量中，关于VaR，内容不正确的是（）。 A．VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平口下，

下列关于VaR的说法，正确的有（）。 A．均值VaR度量的是资产价值的相对损失 B．均值VaR度量的是资产

下列有关VaR计算法说法不正确的是（)。A、VaR方法可用来度量不同类型的风险B、VaR无法说明最糟糕

在风险度量中，关于VAR，内容不正确的是（)。A．VAR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平下，利率、