无论如何组合 如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时 这两个证

假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并

假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且

构成投资组合的证券A和证券B 其标准离差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下 如果二种证券的相

构成投资组合的证券A和证券B 其标准离差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下 如果二种证券的相

构成投资组合的证券A和证券B 其标准离差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下 如果二种证券的相

构成投资组合的证券A和证券B 其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下 如果二种证