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某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合，该

9月1日 沪深300指数为2970点 12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持

某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合 该组合相对于沪深300指数的β系数为1. 2。此时

3个月后到期的沪深300指数期货价格指数为3000 P值为1. 2。基金经理管理春一个市值为180

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某公司打算运用3个月期的沪深300股价指数期货为其价值600万元的股票组合套期保值 该组合的β值为