问题

8月31日美元6个月期与1年期的无风险年利率分别为4.17%与4.11%。市场上一种十年期国债现货价格为9

8月31日，美元6个月期与1年期的无风险年利率分别为4.17%与4.11%。市场上一种十年期国债现货价格为990美元，该证券一年期远期合约的交割价格为1001美元，该债券在6个月和12个月后都将收到60美元的利息，且第二次付息日在远期合约交割日之前。问1：则该合约的价值为（）。

A、－80.04

B、－87.04

C、 80.04

D、 87.04

参考答案

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8月31日 美元6个月期与1年期的无风险年利率分别为4.17%与4.11%。市场上一种十年期国债现货价格为9