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问题

以下说法不正确的是()A.Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B.gamma值越大说明标的证券价


以下说法不正确的是()

A.Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大

B.gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大

C.Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大

D.Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

参考答案
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